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タイトル :変動相場制下における購買力平価の実証分析(続編)
別言語のタイトル :An Empirical Analysis of Purchasing Power Parity under Floating Exchange Rate System, Sequel
著者 :橋本, 次郎
公開者・出版者 :新潟産業大学経済学部
刊行年月 :2016-7
掲載誌名 :新潟産業大学経済学部紀要
巻 :47
開始ページ :9
終了ページ :23
ISSN :1341-1551
抄録 :変動相場期における購買力平価について、相対価格と為替レートの因果分析の続編として、相対価格を構成する自国の価格と米国の価格、そして為替レートの3変数について因果分析を行う。対象の為替レートは対ドル円レート、対ドル・ポンドレート、対ドル・カナダドルレートである。拙著(2015)では為替レートから相対価格へのグレンジャー(Granger)の意味での因果が確認された。本稿では為替レートから自国価格への因果なのか、米国価格への因果なのかを明らかにする。3変数間の因果分析を2変数間のペア因果分析に加えて、3変数を同時に扱ったブロック外生性テストで因果分析を行う。この分析にはVARモデルを用いるので、その推定結果を使ってインパルス応答分析を行う。そして変数間の影響関係についても分析する。
キーワード :相対価格
VARモデル
グレンジャー因果
ブロック外生性
インパルス応答
資料種別 :Departmental Bulletin Paper
言語 :jpn
URI :http://hdl.handle.net/10623/67065
出現コレクション:01 新潟産業大学経済学部紀要

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